The Club gaat over een illegale organisatie waarin rijke mensen wedden op jouw prestaties. In één van de vele spelmodi moet jij in een bepaald gebied zo snel mogelijk van punt A naar punt B zien te komen terwijl je onder vuur wordt genomen door vele vijanden. Deze vijanden moet je neerschieten en hoe stijlvoller je dat doet, hoe meer punten je krijgt.

Zo krijg je meer punten door iemand met één kogel door zijn hoofd uit te schakelen dan door meerdere schoten op zijn lichaam. Schiet je er twee vlak na elkaar neer, dan levert dat nog meer punten op. Wanneer een tegenstander wordt neergeschoten begint er een metertje te lopen. De speler moet weer iemand doden om de meter en daarmee het puntenaantal te doen vollopen. Het is de bedoeling om de levels zo snel en zo stijlvol mogelijk te doorlopen. Door levels steeds opnieuw te doen kun je je eigen prestatie blijven verbeteren. Je prestaties worden online bijgehouden zodat je je kunt meten met de rest van de wereld.

Ook bevat The Club meerdere multiplayermodi. Zo is er een modus waarin twee teams tegen elkaar strijden. Beide teams hebben een aantal metalen borden in het level hangen, het team dat het eerst alle borden van de tegenstander heeft kapotgeschoten wint de ronde.